[一级风险管理基础] 这个题目是啥意思呢？式子选项没看懂

2024-07-17 22:23:372回答

[二级信用风险] 这段讲解的意义是？

这里老师假设了组合中Loan相同ρ也相同，然后推导出ULp=UL*【n+(n-1)ρ】^(1/2)，由于Loan相同，ULC=ULp/n，把n塞进根号中，再加个极限，最后结论是当n→正无穷，ULC=UL*ρ^(1/2)，即ρ影响ULC。 我的问题是，既然Loan都相同，那互相之间的ρ应该等于1，也就是说从一开始ρ就是已知数，用这个特例来证明上述结论会不会有什么差错呢？

2024-07-17 20:08:071回答

[二级信用风险] 这里的讲解有点问题吧

图中给出的公式是ULCi=ULi*ULMCi，但是在讲解中说ULMC代表了组合非预期损失中各资产的的贡献率，并写出了∑ULMCi=100%的式子 如果这个式子成立，那么ULMCi*ULp=ULCi就必然成立，同时ULi必然不等于ULp那么就产生了矛盾不是吗？ 按照ULMC非预期损失边际贡献这样的定义，它其实是UL对ULC的贡献率，而不是UL对ULp的贡献率对吗？

2024-07-17 16:33:261回答

[一级估值与风险模型] N(x)和N-1(X)不会算

2024-07-17 16:10:141回答

[二级投资组合风险] 如下

在投资组合风险课程中，先讲了正常情况下由于杠杆效应和预期回报率效应导致，波动率和收益率呈负相关。在后面为什么还有一章解释这个是low risk anomaly？

2024-07-17 15:57:441回答

[二级市场风险] 15 bootstrapping不是放回抽样吗 b为什么是对的 D的话age-weighted非参数法符合这个描述 为什么不对

2024-07-17 13:58:012回答

[二级市场风险] 14题 这里A和B为什么是非参数法的优点 非参数法很依赖历史数据 A选项有偏的数据不是会对非参数法的影响很大吗

2024-07-17 13:49:511回答

[一级定量分析] 老师，请问图中的那个式子求的是E（g(xy)）的值嘛？还是在求别的值

2024-07-17 09:49:161回答

[一级风险管理基础] 想问一下42题为什么不选c，还有c和d错在哪里呀

2024-07-17 01:23:291回答

[一级风险管理基础] 想问一下第四十题为什么不选b选项，，还有a和c选项错误的地方在哪里

2024-07-17 01:17:051回答