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[二级信用风险] cds
老师，关于这道题，我有个疑惑，就是答案最后一步是将pv of payoff 减去 pv of payment，这个payoff是变动的吗？（cds期初的设置payoff是浮动的，根据credit spread吗？）
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[二级信用风险] 信用风险VAR
老师，为什么VaR不能衡量集中度，我记得里面有个MVaR可以衡量其某个资产的组合中的集中度风险哩
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[二级投资组合风险] 老师能解释一下54题的ACD三个选项吗
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[二级投资组合风险] 老师请问40题的hpr2分母130是怎么来的
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[二级投资组合风险] 老师请问32题为什么SaR是算的surplus的增量，上课讲的不是总的surplus吗
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[二级投资组合风险] 老师18题答案是不是给错了
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[二级操作风险] current Basel regulatory guidelines for operational risk no longer include an approach that requires the calculation of a 99.9% VaR this approach (the Advanced Measurement Approach) was phased out. 这说明什么情况。展开说说
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[一级风险管理基础] 答案没有解析
t66，不会
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[一级定量分析] 其他地方不懂
老师能讲一下其他选项不对的地方吗
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[一级金融市场与产品] 老师这个题的d选项我看不懂
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