[二级信用风险] 老师您好，请问是pd上升，相关性下降对吗？然后是相关性上升，cds spread下降（这里的cds 的相关性是标的物和对手方的相关性吗？然后first cds是相关性上升，cds spread下降，n cds是相关性上升，spread也上升，这两个的相关性是资产之间的相关性吗？那我的fcds和ncds总体和标的物和对手方的相关性也是最开始的相关性上升，spread下降吗？我有点搞混了

2024-11-06 10:09:412回答

[二级信用风险] RAROC它的分母不就是经济资本吗？他这里为什么要乘久期然后又就是我不知道他这个分母是怎么计算。 为什么这么计算？麻烦解释清楚一点。

2024-11-06 10:09:024回答

[一级估值与风险模型] mock2

老师你好，我看了解析还是不太懂这个，可以详细解释一下吗

2024-11-06 09:55:491回答

[一级估值与风险模型] 这道题怎么做呀

2024-11-06 09:50:171回答

[一级金融市场与产品] c选项第三个值怎么算出来的呀

2024-11-06 09:47:031回答

[一级估值与风险模型] 看不懂知识点

T26

2024-11-06 00:58:061回答

[一级估值与风险模型] Key rate duration的公式不是和MD一样吗，DD*10000=MD，但是为什么答案这里还要除以25.11584

2024-11-06 00:41:041回答

[一级估值与风险模型] 87题答案为什么不是1.76%而是1.82%去乘以800，0.99×400=396呀，不应该是第396个数吗

87题答案为什么不是1.76%而是1.82%去乘以800，0.99×400=396呀，不应该是第396个数吗

2024-11-05 22:01:541回答

[二级流动性风险] 这个第七题 1.题目给的是normally distributed，为什么用的是stress的情况下算的 2.还有LC部分乘的α应该是mid market price吧 他直接用的current price30了。我想问是不是就是如果给了offer和bid 我就两个➕再➗2得到α，如果没有给的话就是直接用current price

2024-11-05 22:00:391回答

[一级定量分析] 老师这题计算下面的x和y的标准差为什么还要除以10

2024-11-05 21:33:251回答