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[二级信用风险] 老师这个绿色笔1%的位置是不是错了，她这个位置对应事应该也是分位点吧？ p（m）和ki都是表示分位点吗
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[一级估值与风险模型] 127和128答案有点没看懂
谢谢老师
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[一级估值与风险模型] 老师137和139这两道题的公式可以对比讲解一下吗 为什么这两个不用乘delta呢
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[二级操作风险] 老师，第32题的D为什么是错的？
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[二级操作风险] .老师，第20题的A为什么是错的？
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[一级估值与风险模型] 怎么理解c选项，结合b，远期同一个bucket发生的变动相同，b中spot rate下比例变动？详细说一下bc选项，关键利率变动，远期利率变动，谢谢
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[一级估值与风险模型] 这题的式子是草稿纸写的吗，怎么算的和答案不一样，不是的话这题怎么写
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[一级估值与风险模型] 92题，为什么不是c
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[一级估值与风险模型] 93题，0.000552怎么来的，是0.000032加0.03×均值的平方加0.91×方差（2.35%的平方）？均值没给
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[一级金融市场与产品] 给个详解，为什么abd不对，c对
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- [二级信用风险] If the CDS spread is greater than the bond yield spread sell the corporate bond and sell CDS protection to borrow at less than the risk-free rate.怎么解释这一段话呀？这是怎么实现套利呀？还有另外一个题目就是第99题的为什么选C呀？
- [二级信用风险] 为什么当置信区间是99%的时候K你就是那个分位点等于-2.33 不应该是2.33吗？这里面的阿拉法表示的是资产I的收益是不是说当资产的收益小于K的时候的概率等于99%的时候就违约了，是这个意思吗？如果是的话，不应该表示成阿拉法小于K的概率等于0.99吗？
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- [二级市场风险] 这道题我直接算AB资产VAR，最后求组合VaR可以不，算出来和答案有一点偏差
- [一级金融市场与产品] 老师76题为什么最后收益要算加权，不能直接相加吗，本来就是用每2millions的实际的收益啊，已经从4m分成两笔2m为啥还要加权
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