[一级金融市场与产品] 104解析没看懂 卖看涨期权，当利率上涨不是亏损吗？

2024-11-05 17:37:181回答

[一级金融市场与产品] 老师能讲一讲这题吗

2024-11-05 17:17:581回答

[一级估值与风险模型] 老师这题没看懂，能讲一下吗

2024-11-05 17:05:032回答

[二级市场风险] 不理解他这个第85题的解析的意思，能详细解释一下吗？

2024-11-05 16:45:303回答

[二级市场风险] Basis-point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate whereas basis-point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore basis-point volatility is an increasing function for both models.

这句话为什么是对的？他们的后面的项都是dW吗？dw 不都是时间变化的平方根吗？不应该都是一个递减的速度增长的吗？这里所说的基点波动是指的波动率乘以利率再乘以时间变化的平方根吗？

2024-11-05 16:27:121回答

[二级市场风险] The Vasicek model incorporates mean reversion. The flexibility of the model also allows for risk premium which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.是什么意思？他为什么是对的？如何体现在这个模型的公式当中？

2024-11-05 16:19:552回答

[一级估值与风险模型] 求VAR为什么要乘以一个DD是如何得知的

求VAR为什么要乘以一个DD是如何得知的

2024-11-05 16:16:522回答

[二级市场风险] 第54题为什么选第二个啊？我就算是把第二个选项带进去再验算也是错的呀，您看我的图。 请仔细看。 T IP的变动跟着实际利率。 债券的变动跟着名义利率

2024-11-05 12:10:484回答

[二级市场风险] 解释一下每一个选项对错的原因

2024-11-05 12:04:542回答

[二级市场风险] 可赎回债券是不是对于债券的发行方来说是正凸性？对于债券的持有方来说是负凸性，然后可赎回债券？是不是他的价格就等于不含权债券的价值减去一个看涨期权的价值？为什么说在利率下降的时候可赎回债券的价格有一个上限。

2024-11-05 12:01:502回答