[一级风险管理基础] 老师您好，这道题中，为什么对冲策略会有可能增加股东财富？

15题的A选项

2024-04-07 19:23:321回答

[一级风险管理基础] 老师好，这道题没有太搞懂

2024-04-07 17:41:351回答

[一级金融市场与产品] 老师好，我这边想问一下这里的债券拔靴法。我感觉我现在对即期利率的理解有误。图中给了债券，并且我按照老师的板书将债券定价公式抄了下来，并画出现金流的图。我想问在第一张价格为94.9的债券中，如果R0.5是站在0时刻，0到0.5这一时间段的年化利率，所以半年要除以2。那么在第二张价格为90的债券中，我试图将R1理解为，站在1时刻，0到1时间段的年化即期利率，那么为什么这里不直接除以（1+R1），而是要除以2？且要平方？在价格为96的第三张债券中，R1.5理解为站在0时刻，0到1.5的时期的即期利率，那这里是否应该是R1.5除以3？以及第三张债券是否少了面值100以R1.5折一期？请老师解答，谢谢！

2024-04-07 17:08:453回答

[二级流动性风险] repo计算问题

这里通过答案可知，题目表格中的Coupon(semi-annual)是年化的coupon，所以乘了0.25，但是repo interest rate是半年的，只用乘0.5，并没有统一使用年化或半年化，我想问在考试中如何进行判断。 是否可以认为，在这类题目中，所有的coupon rate均为年化的，所有的repo interest rate对应的周期都是整个repo contract的周期

2024-04-07 14:30:131回答

[二级流动性风险] 老师请问这道题VAR里面的23m是怎么算出来的呀

2024-04-07 13:29:151回答

[二级市场风险] 42题的p(AB)怎么算

2024-04-07 12:42:191回答

[二级市场风险] 第十题怎么做，解析没看懂

2024-04-07 10:47:511回答

[一级风险管理基础] 第八题答案没看懂，不太理解

2024-04-06 22:44:321回答

[一级金融市场与产品] 什么时候用第一个公式？

两个公式计算名义利率有什么区别？

2024-04-06 18:02:411回答

[一级金融市场与产品] 老师你好，这道题目我不是很能理解

2024-04-06 17:26:231回答