[一级金融市场与产品] 为什么interest rate下降，prepayment rate会上升？

2024-03-29 20:48:311回答

[二级信用风险] 不明白payoff 是如何算的

V

2024-03-29 14:56:401回答

[一级风险管理基础] 这个第二个陈述 公司的风险偏好不是由董事会给的吗？高管和经理不是不会参与风险偏好设定吗

2024-03-29 14:27:261回答

[一级金融市场与产品] 为什么买一个可赎回债券就相当于投资者买了一个普通债券的基础上加上卖出一个看涨期权

2024-03-29 10:15:181回答

[二级市场风险] 有一个问题嗷，就是题目里说这个VaR模型的confidence level和backtesting的confidence level区别是不是在于前者是确定把超过百分之多少的损失定为异常值，后者是回测的置信水平，也就是在百分之多少的概率下认定这个模型是对的

还有个问题：他这个解析里，说VaR置信参数的水平中95%比99%通过确认更多的异常值提供了一个更窄的非拒绝域，从而提高test power那是不是可以理解为认定了更多的异常值减少了存伪的可能，也就是贝塔，所以test power增加了，从而认为95%VaR的模型更可靠; 可是顺着这个思路，认定有更多的异常值，那不也增加了拒真的可能性，阿尔法增加了，那置信水平不也就低了么，那模型的可靠性不也低了么？ 还是说backtesting里面的哪一个更reliable只需要看test power也就是（1-贝塔）这一项更大，不考虑一类错误 又或者说这里95%VaR比99%VaR提供了更多的异常值，可以理解为n增加了，所以一类错误和二类错误都降低了，模型更加reliable 我这两个理解哪个对嗷，还是都错了

2024-03-29 08:27:181回答

[一级金融市场与产品] 债券利率互换最后一期需要加上本金，普通利率互换只交换利率，最后一期不用加上本金是吗？

2024-03-28 23:08:161回答

[二级市场风险] 计算过程在这里，我觉着选项那里2年和10年的合约面值那两列应该写反了，是去年习题技巧课的第二题

2024-03-28 22:05:561回答

[一级风险管理基础] 17题D选项不理解，麻烦老师讲解一下

2024-03-28 14:08:281回答

[一级风险管理基础] 17题 B 为什么不能同时对冲经济和会计的成本呢

2024-03-28 14:05:481回答

[一级风险管理基础] 请问这个12题，公司对冲活动都能增加公司的价值？？如果对冲的是主营业务呢？而且这个和股东对冲成本有什么联系啊？不是很懂，请老师解答

2024-03-28 13:49:043回答