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[二级市场风险] 第88题的d选项不太懂。M和convexity、volatility不是正向变动的么？
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[二级市场风险] 第79题，bk model算是lognormal model吗？如果是的话，它的yield volatility不是时间依赖的吗？basis-point-volatility是利率依赖，为什么会与时间有关？
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[二级市场风险] 老师 这里为什么是第二个正确 我们将vasicek模型不是假设波动率不变吗
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[二级市场风险] 老师 可以讲一下这一题吗
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[二级市场风险] 老师，这里为什么选D？M上升不是代表波动率上升吗，这样长期不就向下拉，这不应该是更凹吗
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[一级金融市场与产品] 这一道题为什么不选a阿
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[一级金融市场与产品] 请问这种计算具体怎么算呢
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[二级流动性风险] 为什么这个repo这边还可以再融资 coupon给的还是所有权的 再融资方可以获得什么吗
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[一级估值与风险模型] 老师第156题我不明白为什么用1.82%这个数值
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[一级定量分析] 随机游走
这个AR（1）不理解
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- [二级市场风险] 第39题他题目的意思不应该是选出错误的吗？
- [一级估值与风险模型] 老师pe1 第52怎么写
- [二级信用风险] If the CDS spread is greater than the bond yield spread sell the corporate bond and sell CDS protection to borrow at less than the risk-free rate.怎么解释这一段话呀？这是怎么实现套利呀？还有另外一个题目就是第99题的为什么选C呀？
- [二级信用风险] 为什么当置信区间是99%的时候K你就是那个分位点等于-2.33 不应该是2.33吗？这里面的阿拉法表示的是资产I的收益是不是说当资产的收益小于K的时候的概率等于99%的时候就违约了，是这个意思吗？如果是的话，不应该表示成阿拉法小于K的概率等于0.99吗？
- [二级市场风险] 按照我这样算债券第二年价格，为什么答案不对
- [二级市场风险] 这道题的答案为什么是D
- [二级市场风险] 这道题我直接算AB资产VAR，最后求组合VaR可以不，算出来和答案有一点偏差
- [一级金融市场与产品] 老师76题为什么最后收益要算加权，不能直接相加吗，本来就是用每2millions的实际的收益啊，已经从4m分成两笔2m为啥还要加权
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