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[二级市场风险] 老师您好,这里的图形是怎么看的呢?是看整是距离原点较近的斜率是小于一的,更远的则大于1,这样的是尖峰肥尾?还是直接看右坐标轴,是右偏的就是negative skew?还有这里的a选项为什么排除呢
[二级市场风险] 老师您好,这里的c为什么不能选呢
[二级信用风险] 老师48的A为什么不对呢 为什么不能说是让其更有效呢
如果说过早使用会影响双方关系那D不也是这个意思吗 为什么不选呢
[二级市场风险] 这道题研究GEV分布中的VaR,也就是极值分布的VaR,本题没有解析,请老师帮忙一起分析
A的问题在于ξ不等于零,可能瘦尾或肥尾,所以不一定是高估尾部风险,也可能低估尾部风险 B肯定是正确的,因为Frechet是肥尾的,更保守 C不知道为什么错,ξ对分位点没有影响吗? D不知道为什么错,极值是原损失分布的tail,极值的VaR不是对极端风险的一种估计参数吗?估计参数应该是什么呢?均值方差吗?
[一级估值与风险模型] 老师,22题C选项为什么是对的
[二级市场风险] 本题是哪门课的知识点?是市场风险的hedge部分吗?这个策略为什么有delta对冲的效果
[一级金融市场与产品] D选项hedge ratio是不是应该是负的60?
[二级市场风险] 本题没有解析,请帮我看看,我的分析是否正确? A错在还有Kupiec和Christofferson,题目中说的方法并不是唯一的方法,但这两种方法是不是Basel下的呢? B错在不止是在历史数据不符合模型时才需要验证,应该定期验证 C错在最小化exception个数并不是最好的做法,会高估风险
A错在还有Kupiec和Christofferson,题目中说的方法并不是唯一的方法,但这两种方法是不是Basel下的呢? B错在不止是在历史数据不符合模型时才需要验证,应该定期验证 C错在最小化exception个数并不是最好的做法,会高估风险
[一级估值与风险模型] 老师这个kr01的第一张表格是什么意思?以两年为例,为什么2年的变动只对第一年和第三年有影响,影响又为什么是1和0.6667?我这个图画的哪里有问题呢?
[二级操作风险] 能理解A为什么是对的 但是为什么B不对呢?
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