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[二级固定收益] 对于callable bond，为什么波动率上升时OAS下降？我理解的是，Vcallable = V straight -Vcall。波动率上升时，V straight不变，Vcall上升，那么V callable下降，加入二叉树的OAS应该变大才对？
userbb3e5p
发布于：2023-10-23 10:26:17
浏览122次 
CFA CFA二级
CFA CFA二级
名师解答
Paro_wang
发布于2023-10-28 13:10:40
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