白金级认可培训资质（总部）
课程试听
职业规划
ACCA中文教材
考位预约
免费资料
在线咨询
题库下载
模拟机考
CFA®成绩查询
GARP协会官方认可FRM®备考机构
-
在线咨询
-
官方热线
4008078199 -
APP下载
-
意见反馈
-
[二级市场风险] correlation的均值回归：这道题的u和a是什么
小七七
发布于：2024-03-23 12:27:50
浏览57次 
FRM FRM Part II
FRM FRM Part II
老师，这道题按照题干文字可知，长期均值回归项是0.32；由回归公式y=0.215-0.75x可知均值回归速率a是0.75，算出答案是对的。但是根据这个回归公式可知u✖️a=0.215，与前面的u✖️a=0.32✖️0.75=0.21矛盾，这是怎么回事呀？
名师解答
李老师-Lisy
发布于2024-04-01 18:39:47
最新问答
- [二级市场风险] 第39题他题目的意思不应该是选出错误的吗？
- [一级估值与风险模型] 老师pe1 第52怎么写
- [二级信用风险] If the CDS spread is greater than the bond yield spread sell the corporate bond and sell CDS protection to borrow at less than the risk-free rate.怎么解释这一段话呀？这是怎么实现套利呀？还有另外一个题目就是第99题的为什么选C呀？
- [二级信用风险] 为什么当置信区间是99%的时候K你就是那个分位点等于-2.33 不应该是2.33吗？这里面的阿拉法表示的是资产I的收益是不是说当资产的收益小于K的时候的概率等于99%的时候就违约了，是这个意思吗？如果是的话，不应该表示成阿拉法小于K的概率等于0.99吗？
- [二级市场风险] 按照我这样算债券第二年价格，为什么答案不对
使用10金币查看此名师解答
我的金币：0
提交成功
您的追加问题已提交成功
加载中...
-
泽稷网校公众号
-
泽稷网校微博
-
泽稷网校APP
