[二级市场风险] 有一个问题嗷，就是题目里说这个VaR模型的confidence level和backtesting的confidence level区别是不是在于前者是确定把超过百分之多少的损失定为异常值，后者是回测的置信水平，也就是在百分之多少的概率下认定这个模型是对的

泽稷教育双证钟老师 发布于：2024-03-29 08:27:18 浏览99次   FRM FRM Part II
还有个问题：他这个解析里，说VaR置信参数的水平中95%比99%通过确认更多的异常值提供了一个更窄的非拒绝域，从而提高test power那是不是可以理解为认定了更多的异常值减少了存伪的可能，也就是贝塔，所以test power增加了，从而认为95%VaR的模型更可靠; 可是顺着这个思路，认定有更多的异常值，那不也增加了拒真的可能性，阿尔法增加了，那置信水平不也就低了么，那模型的可靠性不也低了么？ 还是说backtesting里面的哪一个更reliable只需要看test power也就是（1-贝塔）这一项更大，不考虑一类错误 又或者说这里95%VaR比99%VaR提供了更多的异常值，可以理解为n增加了，所以一类错误和二类错误都降低了，模型更加reliable 我这两个理解哪个对嗷，还是都错了
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李老师-Lisy 发布于2024-04-03 18:10:18

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