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[二级流动性风险] repo计算问题
王希韬
发布于：2024-04-07 14:30:13
浏览79次 
FRM FRM Part II
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这里通过答案可知，题目表格中的Coupon(semi-annual)是年化的coupon，所以乘了0.25，但是repo interest rate是半年的，只用乘0.5，并没有统一使用年化或半年化，我想问在考试中如何进行判断。
是否可以认为，在这类题目中，所有的coupon rate均为年化的，所有的repo interest rate对应的周期都是整个repo contract的周期
名师解答
李老师-Lisy
发布于2024-04-09 20:24:37
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