[二级投资组合风险] 老师您好，我想咨询一下关于Surplus at VaR的计算公式里面，E(surplus)应该怎么计算呀？ 在课件的example里面，它的方法是E(s)=A*E(rA)-L*E(rL)， 但是在模考卷里面的一道题计算方法又是E(s)=A(1+rA)-L(1+rL) 另外在计算95%的VaR时取的z值也不一样，example中取的是1.645，模考卷中取的是1.96

userghssmw 发布于：2024-05-10 15:27:10 浏览108次   FRM FRM Part II
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金老师 发布于2024-05-10 15:45:21

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