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[三级衍生品的风险管理] 三级衍生品第三章外汇管理课后题33题
user7ufh99
发布于：2024-06-15 11:16:23
浏览65次 
CFA CFA三级
CFA CFA三级
这题要算net cash flow，一个月前有美元资产2500000，为了100%对冲而进入一个forward卖美元买欧元，本金是2500000，一个月后（today）需要rebalance，买2500000美元按照spot rate，换算成欧元是2500000/1.1575，得到欧元2159827，答案也是除以1.1575，但是结果确不是这个数，为什么？是印刷错误吗？today进行rebalance还需要再进入一个新的forward，继续卖美元买欧元，期限一个月，本金变成2650000；这个新的forward是一个月后到期结算，我觉得today应该是没有现金流的，为什么在今天就能够算一个现金流然后net呢？
名师解答
Zhouling
发布于2024-06-19 23:49:01
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