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[二级投资组合风险] 请解释一下和图示内容相关的问题
末广铁肠
发布于：2024-07-01 20:15:57
浏览151次 
FRM FRM Part II
FRM FRM Part II
1.第二张中CAPM Benchmark的公式是从第一张中推导出来的，β是权重也可以代表杠杆，但是为什么能代表系统性风险，从而能套用进CAPM模型呢？
2.第二张ppt中的sSMBt指的是什么
3.第三张ppt中是在用谁和谁模拟？组合收益和各个资产的收益吗？课程中多次提到用指数和收益模拟，请问是什么指数，能否举例说明。
名师解答
金老师
发布于2024-07-02 09:29:31
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