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[二级信用风险] 这里的讲解有点问题吧
末广铁肠
发布于：2024-07-17 16:33:26
浏览84次 
FRM FRM Part II
FRM FRM Part II
图中给出的公式是ULCi=ULi*ULMCi，但是在讲解中说ULMC代表了组合非预期损失中各资产的的贡献率，并写出了∑ULMCi=100%的式子
如果这个式子成立，那么ULMCi*ULp=ULCi就必然成立，同时ULi必然不等于ULp那么就产生了矛盾不是吗？
按照ULMC非预期损失边际贡献这样的定义，它其实是UL对ULC的贡献率，而不是UL对ULp的贡献率对吗？
名师解答
金老师
发布于2024-07-17 17:45:30
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