[二级信用风险] 1.题目里the Discounted Expected Positive exposure to Bank phi是指gamma对bank phi的敞口吗？就是gamma的潜在收益吗？ 2.题目里gamma的bcva如果算出来是正的，就代表着phi欠gmma钱是吗？反过来就是gamma欠phi钱是吗？ 3.课上写了cva的两个公式，说是第一个公式是一次性的，第二个公式是按期的，这个是啥意思没太懂。因为第一个公式是ee的加总，但是第二个公式是ee的加权平均，这样算下来第二个公式不是会比第一个公式算出来的小吗？

userjmg47g 发布于：2024-08-06 10:41:29 浏览62次   FRM FRM Part II
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钟老师 发布于2024-08-07 12:26:43

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