[二级衍生品] 不理解为什么波动率变大,oas变小?网课老师说根据oas等于zspread-vcall,vcall变大所以变小,那么前提是波动率变大对zspread没有影响。但我理解波动率变大,v callable变下,zspread是根据价格倒推的话应该变大。

hhyhhy 发布于:2024-08-18 11:55:29 浏览78次   CFA CFA二级
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名师解答

钟老师 发布于2024-08-18 17:09:52

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