[二级市场风险] 这道题我的理解是两年内，每一年coupon是7.07 然后把year2的coupon和本金往前折算 第一年只有coupon往前折算 然后每一期和strike price比较 大于执行价格继续折算或者相加。但是一层层算太复杂了，如果从year2到1要算三个 year1要算3个。这个答案我没有看懂，他直接上来就给的2.44和0.38哪里来的？以及 有没有简便的算法。

zyy_ 发布于：2024-08-23 21:26:52 浏览93次   FRM FRM Part II
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钟老师 发布于2024-08-25 00:01:15

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