[二级信用风险] 87题 首先增加违约相关性按照答案第一句话说的是增加extreme return的可能性，那么senior层级的value应该增加？ 其次statement2中 高违约率应该是增加mezzanine层级value我能理解，那equity层级是不是也是benefit呢？ 然后我想到45题对经济环境好和环境差SME是三个层级的变化，我原本认为经济好的情况就是default correlation低，现在我想知道经济好坏与correlation关系，然后怎么推出sme在经济好坏下的变化的。

zyy_ 发布于：2024-10-22 20:03:28 浏览35次   FRM FRM Part II
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金老师 发布于2024-10-23 09:40:06

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