FRM®考试答疑 -[二级信用风险] Credit spreads are observable and when used in conjunction with observed discount rates on swaps and the presumed recovery rate the probability of default over the specific maturity can be inferred. The probability of default can in turn infer the hazard rate for the first period. Using the bootstrapped hazard rate from period l the second period hazard rate can be inferred using the same procedure with observable data corresponding to the longer maturity. 不是直接根据公式推导出来的吗和boot strap有什么关系- 泽稷网校

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eleven11 发布于：2024-10-25 16:57:25 浏览20次

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钟老师 发布于2024-10-27 21:56:13

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