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[二级市场风险] 针对本题有一些疑问
usersoivpm
发布于：2024-11-02 15:15:54
浏览19次 
FRM FRM Part II
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1. CIO的第一个策略，enter into a payer volatility swap是买个股swap卖指数swap吗？
2. C选项，CDS对手方和产品方的相关性上升，CDS spread减小，CDS的价值是否也就减小？
3. D选项，RAROC的计算中包含benefits-costs和capital，置信度对哪个参数有影响？
名师解答
钟老师
发布于2024-11-05 00:30:48
最新问答
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- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
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