[二级市场风险] Basis-point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate whereas basis-point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore basis-point volatility is an increasing function for both models.

eleven11 发布于：2024-11-05 16:27:12 浏览10次   FRM FRM Part II
这句话为什么是对的？他们的后面的项都是dW吗？dw 不都是时间变化的平方根吗？不应该都是一个递减的速度增长的吗？这里所说的基点波动是指的波动率乘以利率再乘以时间变化的平方根吗？
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钟老师 发布于2024-11-11 09:34:32

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