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[二级投资组合风险] 老师您好，这里的trimming法和neutralization法怎么区分呢？两个都是把alpha调为0，然后为什么manager should assign a tacking portfolio weight equal to zero for stock for which there is a forecast but that are not in the benchmark
userlrkuu7
发布于：2024-11-12 21:32:15
浏览27次 
FRM FRM Part II
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名师解答
金老师
发布于2024-11-13 10:45:56
最新问答
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- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
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