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[二级市场风险] The Vasicek model incorporates mean reversion. The flexibility of the model also allows for risk premium which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.这个模型的风险溢价是通过公式中的哪一个字母体现出来的。 而且这个模型都没有随着时间改变的漂移项呀
eleven11
发布于：2024-11-14 09:51:33
浏览6次 
FRM FRM Part II
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名师解答
钟老师
发布于2024-11-20 02:57:43
最新问答
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- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
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