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[二级投资组合风险] 老师您好，这题我不是很理解，首先是知识点方面，波动率和收益率之间的关系在题目中我应该统一认为是正相关吗？然后用leverage effect解释为什么会有负相关的现象。其次关于这题，当volatile上升的时候，债券和股票的价格分别怎么变化呢
userlrkuu7
发布于：2024-11-14 16:01:27
浏览24次 
FRM FRM Part II
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名师解答
金老师
发布于2024-11-15 09:32:21
最新问答
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- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
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