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[二级投资组合风险] 老师好想问关于alpha的no trade region的问题
末广铁肠
发布于：2024-11-15 01:02:50
浏览31次 
FRM FRM Part II
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有一题问increase哪个factor会increase no-trade region，给的两个factor是risk aversion和MCAR，答案是两个都会。但是no-trade region实际上不是买卖两个交易成本的和吗？作差的时候2λσMCAR不是消去了吗？所以题给的两个factor只能让region右移而不能让region扩大，我觉得答案应该是两个都不对
所以到底是哪个答案呢
名师解答
金老师
发布于2024-11-15 11:32:48
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