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[一级衍生品] 这段关于影响option value的因素，关于payment 和 carrying cost有点听不懂。按照之前无套利公式F的计算，pv cost越大，会使F越大，也就是这里的X越大，套入欧式期权call 的intrinsic value 公式，应该会使内在价值减少才对啊。但课里老师说的是影响St使St增大，我理解因为签订合约时无盈亏，除了有不执行的权利，所以ST会等于F，F增大，ST也会增大，St理论上会随着ST增大而增大（但也不一定会增大吧，St只在t时刻确定吧），所以即使是X和St同时增大，intrinsic value按照公式也不一定增大
guhao98
发布于：2020-12-23 17:39:36
浏览301次 
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名师解答
泽稷杨老师
发布于2020-12-24 09:49:53
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