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[一级投资组合] 相关系数，两组变量的线性关系，区间-1到+1，如果是perfect positive correlation是无法通过分散化来降低风险的没问题，是不是说只要相关系数小于1都能通过分散话来降低投资组合的风险？如果说是等于-1的话，是完全负相关，A涨10%，B跌10%，那是不是没啥意义，一正一负抵消了不就等于没买，那单个资产权重少配一点不就好了？虽然说不太可能完全正相关和完全负相关，就是想理解更深一点。
耀耀
发布于：2021-01-30 00:35:27
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CFA CFA一级
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名师解答
泽稷杨老师
发布于2021-02-01 10:25:48
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