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[三级资产配置] 关于risk parity中的问题
HAIXIA
发布于：2021-03-30 13:10:38
浏览489次 
CFA CFA三级
CFA CFA三级
原版书137-138页，文中举例中 （表格下段落）划紫色线部分 to borrow or lend so that overall portfolio corresponds to the investor's risk appetite. 然后写了计算过程，分母中用的组合的方差，为什么？这个求的是什么？在哪里学过这个公式？夏普比率和（expected return-risk free rate）/MCTR 这两个公式都学过 但书上用的这个公式如何理解？
谢谢
名师解答
王晓东
发布于2021-03-30 14:35:07
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