[一级风险管理基础] 老师，请问这道题为什么不选A呢，market portfolio不是分散化的组合吗，B应该用来衡量非分散化的组合啊

userld475h 发布于：2019-10-29 19:13:45 浏览260次   FRM FRM Part I
During the same time period the average annual rate of return on the market portfolio was 13% with a standard deviation of 19%. In order to assess the portfolio performance of the above managers you should use: A. The Treynor measure of performance. B. The Sharpe measure of performance. C. The Jensen measure of performance. D. The Sortino measure of performance. Answer: B
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金老师 发布于2019-10-30 16:18:12

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