[一级估值与风险模型] Regime-switching

唐烨敏 发布于：2022-08-05 20:58:29 浏览385次   FRM FRM Part I
“Fat-tailed asset return distribution are most likely the result of time-varying volatility for the unconditional distribution. ” 请问这句话中，讲的究竟是return的unconditional distribution 还是vol的？ “Conditional distribution 可以是normal distribution ”讲的是return还是vol的？这个部分的概念很糊涂，希望老师解答。
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李老师-Lisy 发布于2022-08-08 20:47:13

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