白金级认可培训资质（总部）
课程试听
职业规划
ACCA中文教材
考位预约
免费资料
在线咨询
题库下载
模拟机考
CFA®成绩查询
GARP协会官方认可FRM®备考机构
-
在线咨询
-
官方热线
4008078199 -
APP下载
-
意见反馈
-
[一级金融市场与产品] 关于contango与backwardation
舒溪楠
发布于：2020-02-21 16:16:48
浏览363次 
FRM FRM Part I
FRM FRM Part I
在以maturity为横轴，futureprice为纵轴的图上，contango曲线为什么是随着时间逐步上升的？ 我的理解是contago时期货价格大于现货价格，买入现货卖出期货，大量买入现货会导致现货价格上涨，那为什么contago却是随着maturity，future price价格上升呢？有点矛盾
名师解答
金老师
发布于2020-02-21 17:28:01
最新问答
- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
使用10金币查看此名师解答
我的金币：0
提交成功
您的追加问题已提交成功
加载中...
-
泽稷网校公众号
-
泽稷网校微博
-
泽稷网校APP
