1.1 Credit decision

1.信用风险如何发生？

*金融市场义务上的违约

*金融市场义务上违约概率的曾加

*违约的时候更大的风险暴露导致了更严重的损失

*违约的时候更低的修复能力导致了更严重的损失

*已经成交的商品或者服务的支付发生违约（如清算风险）

2.信用风险估值的四个初级因素？

*借款人还款的意愿和能力

*额外条件对借款人偿还债务能力的影响

*信用工具具有一致性的特点，包括影响借款人完成义务的意愿和能力的特点

*风险缓释的质量和充分性，例如抵押品和贷款保证

3.信用质量分析工具（如何确定还款的意愿？）

*从各种资源中收集关于潜在借款人的特点和声誉的信息

*在分析借款人还款意愿的时候，与借款人面对面的交谈去分析借款人的特点是常规的程序

*名字借款（name lending）包括根据在一个个体在商业群体中感觉上的身份地位来确定是否借款，一些债权人使用取代的名字借款给金融分析师

*根据过去的表现去推算未来的表现。债权人通常假设过去一系列的借款和还款行为在未来会持续

4.信用质量分析工具（如何确定还款的能力？）

*检查预期价款人过去的，现在的，未来的和预测的金融状况描述

5.消费者，非金融公司，金融公司的信用价值显著区别是什么？

*分析个人的因素，例如分析一个人的净价值，薪水，资产，声誉和信用分数

*分析非金融公司时，流动性，反映赚钱能力和盈利能力的现金流量，资本的头寸大小，经济状况的描述，企业的发展强度等

*分析金融公司时候，相似的数据也被运用到，除了特别适用于银行的部分，如资本的充分性，资本质量和银行承受金融压力的能力

6.银行资不抵债（insolvency）和银行破产

*银行流动性变差的时候可能会导致资不抵债甚至破产

1.2 Credit analyst

1.信用分析师的角色？

*职业描述（包括消费信用分析师，信用模型分析师，公司信用分析师，评级机构里面的分析师，买方卖方固定收益分析师，银行检查和监督者）

*分析的类型（包括企业信用分析，银行和金融机构信用分析，国家信用分析等）

*主观的功能（包括风险管理，投资选择，评级机构）

*雇主的分类（包括a银行，非银行金融机构，机构投资者等，评级机构，政府机构，评级建议者）

2.银行信用分析师的常规任务？

*公司信用分析师

*通过对一个给定的公司一个又一个的交易事项或者年度的回顾来进行风险的预测

*责任可能延伸到决策的制定

*可能会涉及到根据巴塞尔2,3来检查和修正银行已经存在的信用政策以及强制性任务

*固定收益分析师

*提供要不要买，卖或者持有债券的建议

*固定收益分析师应该关注于决定相对价值，而股权分析师则专注于股权的收益

3.银行信用分析的方法？

*定量方法

*能够阅读和解释财务分析从而更加好地去进行广阔范围的比率分析

*理解数据性概念从而去合理地解释数据以便在不确定的条件下得出有道理的结论

*分析资产质量的能力

*对货币政策有一定的了解，有解释和计算宏观数据的能力，两者均要求整合的银行系统

*定性方法

*分析报告上来的盈利的质量，可靠性，一致性

*能够理解银行规章制度环境，规章制度的影响是重要的

*运用基本的调查技能去分析不熟悉的银行事项，评级机构信用分析师更多地使用初级调查技巧，企业信用分析师更多地使用第二级调查技巧

4.信用分析师使用的不同信息来源？

*年度报告，审计报告，财务报表，银行网站，互联网，评级机构的报告，第三方的调查，公司章程，监管部门的补充意见等。

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