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- 第 1 章 ： 市场风险
- 课时1：Estimating Market Risk Measures （1） 51:08
- 课时2：Estimating Market Risk Measures （2） 39:15
- 课时3：Estimating Market Risk Measures 章节总结 17:01
- 课时4：Non-Parametric Approaches （1） 54:28
- 课时5：Non-Parametric Approaches （2）& 章节总结 45:21
- 课时6：Extreme Value（1） 35:34
- 课时7：Extreme Value（2） 47:31
- 课时8：Backtesting VaR （1） 43:37
- 课时9：Backtesting VaR （2） 39:50
- 课时10：VaR Mapping 60:59
- 课时11：Trading Book 28:04
- 课时12：Correlation Basics（1） 68:37
- 课时13：Correlation Basics（2） 60:20
- 课时14：Correlation Basics（3）& 章节总结 29:49
- 课时15：Empirical Properties of Correlation 34:54
- 课时16：Financial Correlation Modeling—Bottom-Up Approaches 43:24
- 课时17：Empirical Approaches to Risk Metrics and Hedging 57:33
- 第 1 节 ： The Science of Term Structure Models ：二叉树
- 课时18：Interest Rate Tree (Binominal) Model 19:09
- 课时19：Arbitrage argument to pricing of derivatives 19:32
- 课时20：Risk-neutral pricing 15:19
- 课时21：应用 23:58
- 课时22：CMT Swap 12:12
- 课时23：OAS+BSM 18:33
- 第 2 节 ： The Evolution of Short Rates and the Shape of the Term Structure：影响因素
- 课时24：Expectations 17:01
- 课时25：Volatility and Convexity 29:40
- 课时26：Risk Premium 15:21
- 第 3 节 ： The Art of Term Structure Models : Drift
- 课时27：Model1 & Model2 49:34
- 课时28：Ho-Lee Model & Vasicek Model 38:07
- 第 4 节 ： The Art of Term Structure Models - Volatility
- 课时29：Model3 & CIR Model & Lognormal Model 36:23
- 课时30：Term Structure of Interest Rate-总结 10:33
- 第 5 节 ： Volatility Smile
- 课时31：Volatility Smile 34:08
- 第 2 章 ： 投资组合风险
- 课时32：Factor Investing (1) 81:22
- 课时33：Factor Investing (2) 71:26
- 课时34：Factor Investing (3) 58:33
- 课时35：Portolio construction(1) 38:56
- 课时36：Portolio construction(2) 49:09
- 课时37：Portolio construction(3) 40:09
- 课时38：Portolio construction(4) 52:10
- 课时39：Portfolio Risk(1) 28:37
- 课时40：Portfolio Risk(2) 56:32
- 课时41：Portfolio Risk(3) 53:30
- 课时42：Portfolio Risk(4) 60:53
- 课时43：Portfolio Risk(5) 43:46
- 课时44：Portfolio Risk(6) 26:27
- 课时45：Risk monitoring and Performance Measurement 49:24
- 课时46：Portfolio Performance Evaluation(1) 35:08
- 课时47：Portfolio Performance Evaluation(2) 47:11
- 课时48：Portfolio Performance Evaluation(3) 35:32
- 课时49：Hedge Fund 57:43
- 课时50：Performing Due Diligence On Specific Managers And Funds 37:03
- 第 3 章 ： 信用风险
- 第 1 节 ： 2024信用风险概述
- 课时51：2024信用风险概述 16:56
- 第 2 节 ： 信用风险基础
- 课时52：信用风险基础1 29:49
- 课时53：信用风险基础2 30:43
- 第 3 节 ： 信用风险治理
- 课时54：️基本概念及指导方针 28:17
- 课时55：技能 21:20
- 课时56：限额与监管 18:27
- 第 4 节 ： 主权违约风险
- 课时57：国家风险的因素和本币外币债 25:23
- 课时58：️主权违约的影响及度量方法 40:20
- 第 5 节 ： 信用风险管理
- 课时59：政策和监管限额 21:30
- 课时60：银行减少信用风险的特定政策和行为 35:31
- 课时61：资产分类、贷款损失度量及分析、管理能力 30:48
- 第 6 节 ： 1
- 课时62：Definition of Credit 32:31
- 课时63：Willingness &Capacity 40:38
- 第 7 节 ： 2
- 课时64：Credit Analysts job 29:44
- 课时65：The Counterparty Credit Analyst 37:10
- 第 8 节 ： 3
- 课时66：Capital Structure 65:25
- 第 9 节 ： 4
- 课时67：Rating Assignment Methodologies-introduction 17:27
- 课时68：Rating Assignment Methodologies-Experts-Based Approaches 85:37
- 课时69：statistical-Based Models：Merton model 35:04
- 课时70：Reduced form models 81:46
- 课时71： Unsupervised Techniques 32:15
- 课时72：AI & Summary 55:10
- 第 10 节 ： 5
- 课时73： Merton Model 17:54
- 课时74：Credit Risk Portfolio Models 27:03
- 课时75：Credit Derivatives 50:21
- 第 11 节 ： 6
- 课时76： Credit Spread 31:34
- 课时77： Credit default intensity model 20:48
- 课时78： Hazard rate 12:14
- 课时79： Spread curve 16:35
- 第 12 节 ： 7
- 课时80：Default correlation & Credit VaR 12:31
- 课时81： Credit VaR 18:36
- 课时82： Single factor model 17:00
- 第 13 节 ： 9
- 课时83：Counterparty Risk 30:28
- 课时84： Mitigating Counterparty Risk 22:49
- 第 14 节 ： 10
- 课时85：Netting 27:16
- 课时86：Features 22:47
- 第 15 节 ： 11
- 课时87：Collateral 58:41
- 第 16 节 ： 12
- 课时88：Credit Exposure Metrics 30:23
- 课时89：Exposure of financial production 24:41
- 课时90：Netting and Collateral 39:30
- 第 17 节 ： 13
- 课时91：Mechanics of CCP 34:34
- 课时92：Impact of CCP 29:07
- 第 18 节 ： 14
- 课时93：CVA 32:47
- 课时94：CVA&BCVA 12:03
- 第 19 节 ： 15
- 课时95：Wrong way risk 59:43
- 第 20 节 ： 16
- 课时96：Stress testing 57:01
- 第 21 节 ： 17
- 课时97：Retail Credit Risk 56:41
- 课时98：Credit Scoring Model1 37:41
- 第 22 节 ： 18
- 课时99：TOPIC 1.1 SPV 50:36
- 课时100：TOPIC 1.2 Credit Enhancement 19:31
- 课时101：TOPIC 1.3 Performance Analysis 15:19
- 课时102：TOPIC 2.1 Subprime Frictions 44:29
- 课时103：TOPIC 2.2 Structural Features 17:30
- 课时104：TOPIC 3.1 CDS 35:01
- 课时105：TOPIC 3.2 TRS 07:01
- 课时106：TOPIC 3.3 CLN 18:00
- 课时107：TOPIC 3.4 CDO & Others 25:50
- 课时108：TOPIC 4 CREDIT CORRELATION 47:59
- 第 4 章 ： 操作及综合风险管理
- 课时109：操作及综合风险管理_202401 60:11
- 课时110：操作及综合风险管理_202402 61:15
- 课时111：操作及综合风险管理_202403 44:32
- 课时112：操作及综合风险管理_202404 56:41
- 课时113：操作及综合风险管理_202405 56:15
- 课时114：操作及综合风险管理_202406 54:05
- 课时115：操作及综合风险管理_202407 57:18
- 课时116：操作及综合风险管理_202408 56:37
- 课时117：操作及综合风险管理_202409 52:31
- 课时118：操作及综合风险管理_202410 55:58
- 课时119：操作及综合风险管理_202411 56:30
- 课时120：操作及综合风险管理_202412 49:54
- 课时121：操作及综合风险管理_202413 53:27
- 课时122：操作及综合风险管理_202414 58:44
- 课时123：操作及综合风险管理_202415 55:26
- 课时124：操作及综合风险管理_202416 55:54
- 课时125：操作及综合风险管理_202417 55:57
- 课时126：操作及综合风险管理_202418 50:28
- 第 5 章 ： 巴塞尔协议
- 课时127：总纲 23:57
- 课时128：Introduction of Basel Accord：Background Knowledge and Basic terms 40:07
- 课时129：Introduction of Basel Accord：Evolution of Basel Accord（1） 18:37
- 课时130：Introduction of Basel Accord：Evolution of Basel Accord（2） 64:30
- 课时131：Introduction of Basel Accord：Framework of Basel II 49:07
- 课时132：Basel II：Introduction of Basel II 10:29
- 课时133：Basel II：Definition of Capital 54:53
- 课时134：Basel II：Pillar 1-Capital requirements 42:20
- 课时135：Basel II：Pillar 1-Credit Risk Measurement(1) 91:26
- 课时136：Basel II：Pillar 1-Credit Risk Measurement(2) 80:58
- 课时137：Basel II：Pillar 1-Market Risk Measurement and Operational Risk Measurement 48:01
- 课时138：Basel II：Pillar 2-Supervisory Review and Pillar 3-Market Discipline 40:17
- 课时139：Basel II.5 38:22
- 课时140：Fundamental Review of The Trading Book 62:49
- 课时141：Basel III：Basel III Amendment and Capital Definition 62:48
- 课时142：Basel III：CCB,Countercyclical Buffer,Market Risk Capital,Operational Risk,Leverage Ratios 42:37
- 课时143：Basel III：Systematic Risk management,Liquidity Requirement 83:35
- 课时144：Basel III：Risk Coverage and Dodd-frank Wall Street Reform 16:43
- 课时145：Reforms and finalization-High-Level Summary of Basel III Reform 108:55
- 课时146：Reforms and finalization：Motivation of Basel III Reform and Finalizing Basel III 18:40
- 第 6 章 ： 流动性风险
- 课时147：Introduction of Liquidity Risk Management：Liquidity Risk(1) 87:22
- 课时148：Introduction of Liquidity Risk Management：Liquidity Risk(2) 61:58
- 课时149：Introduction of Liquidity Risk Management：Liquidity and Leverage(1) 47:20
- 课时150：Introduction of Liquidity Risk Management：Liquidity and Leverage(2) 92:55
- 课时151：Framework of Liquidity Risk Management Liquidity Stress Testing 52:51
- 课时152：Framework of Liquidity Risk Management Liquidity Risk Reporting and Stress Testing 44:41
- 课时153：Framework of Liquidity Risk Manangement：Intraday Liquidity Risk Management 28:32
- 课时154：Framework of Liquidity Risk Management：Monitoring Liquidity 117:57
- 课时155：Early Warning Indicators 41:17
- 课时156：Contingency Funding Planning 36:15
- 课时157：Management of Liquidity Investment：The Investement Function in Financial Services Management 72:14
- 课时158：Repurchase Agreements and Financing 78:55
- 课时159：Illiquid Assets 83:15
- 课时160：Liquidity and Reserves Management Strategies and Polices 88:03
- 课时161：Managing and Priding Deposit Services 72:53
- 课时162：Managing Non-deposit Liabilities 55:39
- 课时163：Risk Management for Changing Interest Rate 63:28
- 课时164：Liquidity Transfer Pricing 62:37
- 课时165：The Failure of Dealer Bank 15:01
- 课时166：Covered Interest Rate Parity Lost 51:52
- 课时167：The shortage of US dollar 11:21
- 第 7 章 ： 案例分析
- 课时168：金融市场前沿话题_20240303_AM01 62:15
- 课时169：金融市场前沿话题_20240303_AM02 60:28
- 课时170：金融市场前沿话题_20240303_AM03 47:19
- 课时171：金融市场前沿话题_20240303_PM01 55:58
- 课时172：金融市场前沿话题_20240303_PM02 55:46
- 课时173：金融市场前沿话题_20240303_PM03 83:09
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