第56题中第一小问，这个law of one price 是什么意思？ 没有看懂它第一小问想表达什么。。。

2020-01-08 22:21:462回答

第56题，①计算option的时候，这道题是无法求出expected future rate 吧？ 所以答案就假设行权了？ 那以后这种题都假设行权吗？ ②最后子公司返钱给母公司的时候，我知道92%是因为扣除了8%的withholding tax但是又多乘以80%是为什么呢？谢谢老师。

2020-01-08 22:15:391回答

49题，1.答案中用荧光笔标出的9600怎么来的？ 2.答案中荧光笔标出的两个计算式子①用DGM模型估算value的时候（435×1.08/0.1）为什么分母不用k-g 而是只除以了k。 但是下面同样计算公司价值的时候就用了k-g（3688×1.04/（0.12-0.04））.② 最底下的那个式子，50%*18458=9229 什么意思？ 谢谢老师！

2020-01-08 18:55:311回答

练习册15.20

老师，这里说公司没有给出settle discount .公司的TR为什么是➖

2020-01-08 18:03:411回答

怎么理解EOQ=根号下Ordering cost/Holding cost？

2020-01-08 17:52:501回答

本来动因和最后除的不一样搞不懂 老师讲的有点快 什么意思 不明白

2020-01-08 17:31:412回答

练习册38题。辛苦老师了！我现在重新提这个问题。求money market hedge的临界利率，当两个市场的利率收益/支出锁定的forward rate一样时。是指欧洲市场与瑞士市场吗？然后他为什么要在两个市场取得平衡?然后这两个市场分别的盈利or支出是怎么计算的，老师能不能详细演练一遍，谢谢！个例子

2020-01-08 17:11:041回答

练习册15.10

老师，D选项错在哪里？purchase/sale 不是说是只能抵扣trade discount

2020-01-08 13:54:451回答

老师请问一下练习册53题，①在计算future的时候，为什么用125.2+future basis ? 我用图解画了一下，在画图的时候，因为当下spot price＞future price，所以上面那根线是spot price下面那根线是future price，所以计算expected future price的时候不应该=future spot rat -future basis吗？ ②计算option的时候，行权了，为什么没计算行权带来的gain ，只计算了premium ? 我记得在interst rate option 里面每次都会多一项gain on exercise the optine 如我附上的另一道例题。

2020-01-08 12:51:452回答

老师好，这道题里是不是不考虑idle time呀？

2020-01-08 12:16:431回答