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[一级公司金融] 想问一下答案里的after-tax cash flow 是怎么计算出来的
[一级固定收益] 固收
答案是左边红笔写的,这个新旧价格是怎么根据已知条件得到的啊,题干里不是只写了还有3期到期吗?
[一级固定收益] TIPS
c选项怎么理解,TIPS不是专门对抗通胀的吗,票息利率固定?答案只有一个答案选项没有解析
[一级数量] 老师,这个题目什么意思,有点理解不了,看了解析还是不大懂
就是第八题
[一级数量] 老师,我问下这题怎么做
[一级财报] 一级财报,第十六题
为什么dividends recieved属于non-operating呢?书上不是把他算作CFO吗?还是说i/s上的operating和non-operating与cfs中的cfo,cfi分类不同?
[一级权益投资] 讲义上ETF属于open-ended fund,跑到知识点汇总里面就成close了
[一级投资组合] 表达式意义
马科维茨理论中,不包含无风险资产。将无风险资产加入进来,形成完整的投资组合:E(Ri)= Rf+(Rm-Rf) σi/(σm)【根据加权收益和加权风险可推】,即资产分配线。CAL有很多条,代表了资本在无风险资产和风险资产组合之间的配置。当均衡状态时,则有CML代表了收益风险的市场均衡,E(Rp)= Rf+(Rm-Rf) σp/(σm)【同样类似的方法,可推】。 另一方面,在CAPM模型中,E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) ,而对βi定义为Cov(rarm) = ρamσaσm。 我的问题是:对CAL或CML中的式子进行变化,可有 σi/σm=(E(Ri)-Rf)/(Rm-Rf);但是,CAPM的模型也进行相同变化可有,βi=(E(Ri)-Rf)/(Rm-Rf)。可是*,βi定义为Cov(rarm)/Var(rm) =ρamσaσm/σm2=ρamσa/σm ,这怎么有一个ρam的倍数差距呢,模型之间的表达式怎么会不相容呢?我的推导哪里讨论框架出现了问题
[一级财报] 请问这个题怎么做
[一级固定收益] 为什么这道题商票的FV是用1004而不是par value=1000算的啊
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