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[三级衍生品的风险管理] 33题,答案方法是对的,好像数字算错了吧?纸上的解题过程是我自己算的,请老师核实一下,谢谢!
[三级衍生品的风险管理] 有两道衍生品第三章课后习题麻烦请老师看看,是不是答案有问题,还是我理解错了。15题,美元升值,hedge的时候应该是long USD forward吧?因为区间为25%,升值时少hedge,所以不少于75%hedge,但答案是 short USD forward。如下面两张图:
[一级固定收益] 77题为什么选C,不理解
[一级固定收益] 第二十九题怎么做的,完全没搞懂
[一级数量] treemap是啥,长啥样的
[一级财报] 老师想问下这里OCF的计算是怎么来的?前半问的解析没有看懂
[一级数量] 为什么这里是 CF 和 PMT 的和?为什么两处都是除以(1+r )的 n 次方?
第一个圈为什么不是÷(n-1)次方,不是第二个圈里才表示最后一次支付的利息和 FV 的和在当前的价值吗?
[一级权益投资] 老师,这两道题到底哪个对呀?股票市场指数可不可以测算系统性风险呀?
[一级固定收益] 为什么LTV越小,借出方越有利?
[一级固定收益] 这题求出来的半年期YTM不能直接乘二求一年期YTM吧?
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