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[一级数量] 为什么PMT为0
[三级衍生品的风险管理] 这个volatility skew没懂
答案说描述的volatility skew是正确的,但我没看懂。implied volatility increases for put options at strike prices that are lower than the current stock price,我的理解就是看跌期权的执行价低于股票价,这个难道不是ITM的看跌期权吗?ITM的看跌期权不是在波动率曲线的右边么?那看上去这句话还有后面那句话描述的应该是左低右高的波动率曲线?
[一级固定收益] HPY和MMY的算法
[一级固定收益] 请问老师之前讲YTM应该=reinvestment rate以减少套利空间,这边的reinvestment income指什么呢
[一级固定收益] 固收第六十九题 请问老师,能分别解释一下为什么demand和supply会对yield spread造成如下影响呀?
[一级财报] Financial statements 课后练习题
三个选项都会对NI产生影响,indirect method是指非现金活动但会对NI产生影响的活动,为什么会选B呢,B的活动不也涉及到现金吗
[一级经济学] 老师可以解释一下65题嘛
[二级固定收益] 这道题怎么理解 为什么向下调
[一级经济学] 老师可以解释一下statement 2嘛
[一级经济学] 26、B选项老师可以再解释一下吗
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