[二级流动性风险] 不太明白为什么核心存款比率是越高越好，以及capacity ratio为什么越低越好

2024-08-04 23:49:081回答

[二级市场风险] 模考

这种题必须要这样算吗？有没有什么简单的方法？而且这种算法因为我们正常算的时候会约分那么轻微的变化，可能看不出来呀。还有他为什么要比较第二年和第三年的spot rate，比较第一年第二年这种不行吗？

2024-08-04 23:06:352回答

[二级市场风险] 模考

置信区间和回测var的关系是什么呀？就是回测var这一点跟置信区间，还有其他因素等关系我不是很清楚能不能说一下，还有什么会导致exception偏多偏少这种问题

2024-08-04 23:04:392回答

[二级投资组合风险] 模考

mkt和umd是什么啊

2024-08-04 23:02:101回答

[二级信用风险] 模考

他说，在99%的置信区间下价值为567，那直接用面值减去这个区间下的价值，不就是预期损失吗？为什么还要乘以loss rate。讲一下他给的这两个数值都该怎么用吧，不是很理解这道题思路

2024-08-04 23:01:131回答

[二级市场风险] 模考

我记得power不是1减去第二类错误吗，这不只与第二类错误有关吗。b选项为什么说依赖于一类和二类错误。

2024-08-04 22:58:081回答

[二级信用风险] 模考

bc选项讲一下，在c选项结论下，loss rate几乎等于pd这怎么得出来的，是个结论记住就行吗？

2024-08-04 22:57:041回答

[二级市场风险] 模考

这道题讲一下各个选项 hill分布这什么的，上课没提过呀

2024-08-04 22:55:361回答

[二级信用风险] 模考

这个a选项怎么看出来的，他答案讲的不是很清楚，为什么sgd升值，那个公司就好像亏损了。

2024-08-04 22:54:572回答

[二级信用风险] 模考

算cva dva的时候后面为什么还×了一个（1-pd）

2024-08-04 22:53:482回答