[二级投资组合风险] 老师 这道题为什么用的不是我笔记里的第一个公式 用的是第二个公式呢 SaR不应该用的us减吗

2024-10-08 09:33:101回答

[一级金融市场与产品] 这道题如何做？票息是15还是30？为什么不是1015*0.992556+15*0.982240+15*0.967713

2024-10-07 23:15:551回答

[一级金融市场与产品] 老师这个可转债到底是什么性质啊，课上根本没讲啊

2024-10-07 21:50:472回答

[一级金融市场与产品] 为什么第一个不对

2024-10-07 16:03:041回答

[二级市场风险] lognormal model

老师，basis point volatility是dw前面系数，怎么判断是增加还是减少？

2024-10-06 18:02:053回答

[二级市场风险] 时间依赖的波动项

老师，能不能跟我讲讲这个能够定价cap和floor的原理吗？我看答案有点稀里糊涂的

2024-10-06 17:53:122回答

[二级市场风险] vasicek问题

老师，课堂上老师说，均值回归由于有回归作用，non parallel shift ，模型的波动性会增加，但是这里答案说，vasicek 减少volatility，为什么？到底哪个正确

2024-10-06 17:34:301回答

[二级市场风险] 利率二叉树的7+3model

老师，经济信息新闻对短期影响跟 均值回归参数有什么关系？

2024-10-06 17:27:261回答

[二级市场风险] 利率二叉树，put option on coupon bond定价问题

老师，这道题目能不能跟我说说看，bond的价格如何计算？折现吗还是？

2024-10-06 17:10:472回答

[二级市场风险] 关于相关性均值回归问题

老师，这道题目我看的云里雾里的，long run mean correlation又是什么东西，这道题目要讲啥？

2024-10-06 16:31:522回答