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[二级市场风险] 这道题研究GEV分布中的VaR，也就是极值分布的VaR，本题没有解析，请老师帮忙一起分析
usersoivpm
发布于：2024-10-31 23:03:09
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FRM FRM Part II
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A的问题在于ξ不等于零，可能瘦尾或肥尾，所以不一定是高估尾部风险，也可能低估尾部风险
B肯定是正确的，因为Frechet是肥尾的，更保守
C不知道为什么错，ξ对分位点没有影响吗？
D不知道为什么错，极值是原损失分布的tail，极值的VaR不是对极端风险的一种估计参数吗？估计参数应该是什么呢？均值方差吗？
名师解答
钟老师
发布于2024-11-01 10:37:13
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