[二级市场风险] 这道题研究GEV分布中的VaR,也就是极值分布的VaR,本题没有解析,请老师帮忙一起分析

usersoivpm 发布于:2024-10-31 23:03:09 浏览42次   FRM FRM Part II
A的问题在于ξ不等于零,可能瘦尾或肥尾,所以不一定是高估尾部风险,也可能低估尾部风险 B肯定是正确的,因为Frechet是肥尾的,更保守 C不知道为什么错,ξ对分位点没有影响吗? D不知道为什么错,极值是原损失分布的tail,极值的VaR不是对极端风险的一种估计参数吗?估计参数应该是什么呢?均值方差吗?
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名师解答

钟老师 发布于2024-11-01 10:37:13

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