[二级固定收益] 习题集 固收部分 case3 第2题

请问老师A选项，在没有non-operating income的时候，operating income 不应该是和EBIT同等的嘛，那这边答案里为什么没有扣除depreciation呢？

2020-11-30 20:29:081回答

[二级衍生品] [二级衍生品] 老师好！我在做mock题的时候发现有个公式与授课内容有所出入，是符号的问题，但是会影响结果的正负号，已经明确写名在纸上，烦请老师解答，谢谢！ 不好意思，罗老师，还是这道题，我知道对于连续复利的计算用于折现时负号的问题，我问的时St与FP的位置，在long forward的时候，mock给出的答案是FP-St，而讲义中恰恰相反。烦请老师解答，谢谢老师。

2020-11-30 20:19:351回答

[二级权益投资] 习题集 case3 第3题

答案中使用EBITADA路径推导FCFE，我用NI和DR的路径但是结果与答案不同，请老师解答一下问题出在哪里？

2020-11-30 18:31:491回答

[三级衍生品的风险管理] 课后练习题Reading16 第3题， 问题一、根据课件中的例题的解题思路（如图3-4），我理解该题中CIO以98.05买入期货，然后以97.3卖出，应该产生的是loss 75bp，但是答案中表示是gain 75bp，为什么？ 问题二、long interest rate future，CIO锁定了1.95%的贷款利率，为什么最后还是要用2.7%的利率进行贷款呢？ 麻烦老师帮忙解答，感谢！

具体题目的描述和解答过程请见图1-2

2020-11-30 18:03:191回答

[一级固定收益] 老师89题这种我们用计算器怎么算

2020-11-30 17:35:263回答

[一级道德] 老师这道题题目有点没看懂 他觉得这个股票好 为什么还卖掉呢

2020-11-30 15:53:101回答

[三级衍生品的风险管理] 老师 请教一下这题C选项的后半部分currency change不太理解

2020-11-30 15:41:141回答

[三级资产配置] 老师，红色框内overall portfolio的这两个数据是怎么得到的 需要掌握计算吗

2020-11-30 13:31:382回答

[二级衍生品] 老师好！我在做mock题的时候发现有个公式与授课内容有所出入，是符号的问题，但是会影响结果的正负号，已经明确写名在纸上，烦请老师解答，谢谢！

2020-11-30 11:35:402回答

[三级固定收益] yield curve 变化以及选择对应portfolio duration疑问

课后题 reading20 3 4 题 老师说过curvature flatten的情况下使用barbell 策略 但是这题 yield curve become more curvature 还是使用barbell 我看了答案觉得也没毛病 那是不是无论curvature变得flatten还是more curve都是barbell呢

2020-11-30 10:55:461回答