[二级市场风险] 如图

李老师好，这个b选项能不能解释一下，当时我们上课讲的不就是股灾股票价格下跌 然后波动率大大上升吗

2024-06-30 21:43:171回答

[二级投资组合风险] 1.老师上课的公式是不是写错了，计算公式3⃣️的surplus应该是拿公式2减去var吧？而不是公式1的μs 2.在换成公式2计算后，我发现var的部分我是用公式4的δ计算的，但是答案是用varA+L开根得出来的δ，两者算出来的答案不一样，应该选哪个 怎么区分呢

2024-06-30 21:36:332回答

[二级操作风险] 这道题正确答案是b，a怎么错了呢，习题册操作风险第四题

2024-06-30 13:05:111回答

[二级市场风险] 这道题答案那个0.4276我算不出来，始终是0.747左右

2024-06-30 12:05:401回答

[二级市场风险] term structure of volatilty

这个东西在各个模型中怎么看啊，model1和2都是constant ，model3也是flat。这个应该根据什么规律来确定？

2024-06-30 11:40:442回答

[二级流动性风险] 我想问一下这道题的压力情景下的lvar，为什么这个za到底是哪里乘呢，感觉讲义公式和题目的公式不一样啊

2024-06-30 11:06:092回答

[二级流动性风险] 这题的C选项是cds spread对吗，还有是或不是的话，又为什么这会说明公司流动性风险呢，怎么说明的呢

2024-06-30 10:04:341回答

[二级市场风险] mean reversion

在这张PPT里，y和x分别代表什么含义呢？

2024-06-29 12:37:261回答

[二级投资组合风险] 为甚么习题册24页第32题中使用surplus growth作为μ计算surplus at risk ，请老师解答。（到底是使用surplus 还是surplus growth 呢？）

第一张是课堂截图 第二章是习题答案

2024-06-28 11:01:351回答

[二级市场风险] 老师 这题为什么选B，B我感觉它说反了。还有这个D怎么理解

2024-06-28 00:20:051回答