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[一级金融市场与产品] 第108题,为什么libor是上升,不是下降,long方不是亏钱吗?
[二级信用风险] 信用风险的评级模型
A选项中的Credit risk plus是什么模型,是哪一块的知识点嗷
[二级信用风险] 老师这题的default point是不是不考了我看讲义没有
[二级流动性风险] 回购中的利率平均一年是365天还是360天
[二级操作风险] leverage ratio和leverage不同吗,Basel 三中的leverage ratio是越大越好
[二级市场风险] Test power相关问题
Pe2里面的一道题目的解析,想问问为什么power of test和一类错误有关,不是test power=1-II类错误么
[二级投资组合风险] 在信用风险的题中说VAR不包括集中性风险,但是在投资组合风险里又说VAR考虑分散化,这个该怎么理解
[一级估值与风险模型] var与置信区间的关系
这里的斜率不应随置信区间的增大而斜率变小吗
[二级市场风险] Halving error
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