[一级金融市场与产品] 71题

请问DV01CTD式子里的100000从哪里来的信息呢？

2019-09-29 16:30:042回答

[一级金融市场与产品] 69题，

麻烦老师把这道题详细讲解下，涉及到的知识在哪个章节？

2019-09-29 16:27:231回答

[一级金融市场与产品] 对冲64题

请问这里用到的公式在哪个章节有讲到过？

2019-09-29 16:25:061回答

[一级金融市场与产品] 54题

请问strip hedge和stack and roll hedge 都有哪些区别呢？

2019-09-29 16:22:522回答

[一级金融市场与产品] 50题

麻烦老师把这道题讲解一下，答案里标红的部分是什么意思呢？

2019-09-29 16:20:541回答

[一级金融市场与产品] 49题，

这里的net short forward 是什么？答案为什么选C

2019-09-29 16:18:511回答

[一级金融市场与产品] bond price套利

麻烦老师把这道题的套利原理讲解下，谢谢

2019-09-29 16:16:051回答

[一级金融市场与产品] 基差风险

请问这道题为什么不选ⅱ？谢谢老师

2019-09-29 16:14:541回答

[一级金融市场与产品] 103

我理解的roll return就是签一份接着一份的future去对冲风险，那我认为这里就是他进入了一个long position所以要进入很多个short position才能对冲风险。可是backwardation和期货的涨跌又没有关系，不能说有backwardation就认为将来会跌，那他一开始也没必要long了。 我现在一团浆糊，希望老师指点！

2019-09-29 15:38:222回答

[一级定量分析] bootstraps作为真实数据的抽样，为啥不能捕捉到自相关？就是这个C选项，麻烦老师解释一下

2019-09-29 15:34:001回答