[二级流动性风险] Engaging in dynamic factor strategies at the aggregate portfolio level. This means taking long positions inilliquid assets and short positions in liquid assets to harvest the illiquidity risk premium.这句话是什么意思？什么是动态因子策略？为什么要卖掉流动性资产买入非流动性资产来获得那个非流动性溢价。

2024-10-30 10:41:141回答

[二级流动性风险] 第42题他是相当于说十一年，然后今年由于损失的，他就没有报告只报告了前10年的，那这个不应该是选择偏差吗？就不应该算是生存者偏差呀，生存者偏差不应该是由于太差劲导致在历史上被淘汰了吗？而选择偏差不就跟回填偏差一样吗？回填偏差不也是就是选择你想报告的，你就报告吗？所以回填偏差是什么？

2024-10-30 10:27:303回答

[二级流动性风险] 他每个月的source和每个月use怎么算的？我都没有看到这个数据在表格中呈现。

2024-10-30 09:43:561回答

[二级流动性风险] 如果想要资产负债表表现良好的话，不应该也是资产流动性管理政策吗？B和C选项不应该都是正确的吗？

2024-10-30 09:28:581回答

[一级估值与风险模型] 为什么远期和长期frsr关系不是图，b？ 因为我认为图bd都是正确的

谢谢您

2024-10-30 09:20:201回答

[二级流动性风险] 为什么在计算流动性的最后一个计算中？他是说已经使用了流动性设备中的10，但这个流动性设备的100不应该是包括在最开始说的流动性总储备的1billion中吗？他现在使用了不就直接-10就可以了吗？为什么是+100-10呢？那这样的话，这个意思就是说这里的100的流动性设备是我凭空出来的吗？没有包含在原先的总流动性里面

2024-10-30 09:13:462回答

[一级金融市场与产品] 【金融市场与产品】

老师你好，想问一下ABC分别的成本怎么计算

2024-10-30 00:45:541回答

[二级信用风险] 老师请问155156题里面的arranger指的是啥

2024-10-30 00:02:503回答

[一级风险管理基础] 第37题，为什么最后要把三年的Jensen取平均才能得出答案啊，从哪里看出来的呢

2024-10-29 23:26:021回答

[二级信用风险] 老师请问147题C选项，证券化不是把资产层层打包降低了透明度吗，为什么会增加透明度

2024-10-29 23:00:491回答