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[二级信用风险] CDS
老师，这道题目讲的是什么，payout50%没有听过
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[二级市场风险] 老师解释第一种和第二种情况，两个的逻辑是完全不一样的，他解释第二个逻辑的时候是说一个下降，另一个也跟着下降，这样他就可以选择更小的一个，但是他说第一种逻辑又说是一个极端小，就会导致另一个极端大，这样他就可以选择最大的那个，但第二种逻辑挪用到第一种，为什么不能是一个大，另一个导致另一个也大，这样就可以选择更大的那个，同样第一种逻辑能用到第二种逻辑，一个极端大，也能导致另一个极端小哦，他也可以选择那个极端小的情况
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[二级信用风险] 本题中越长期的spread越小，对应讲义的讲解不应该是downward sloping吗？为什么答案给的是upward？
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[二级信用风险] 在该例题中计算第2年未违约但第3年违约的概率为0.1032/0.7408=0.1393，想问下如果题目考到前两年均未违约但第3年违约的概率，本题中应如何计算？还是和上面的计算式相同吗？
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[一级金融市场与产品] T65第二步骤看不懂
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[二级信用风险] 老师好，这道题不应该是用条件违约概率计算吗？也就是蓝笔公式红圈里的，为什么要用上面非条件的公式？谢谢老师
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[一级金融市场与产品] 老师，能解答一下这道题吗
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[一级估值与风险模型] 老师，能解答一下这道题吗
1回答
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[二级投资组合风险] 老师，请问第五题的C选项哪里错啦？
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[二级信用风险] delivery squeeze
老师，能跟我说说delivery squeeze是怎么个事吗
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最新问答
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- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
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