[二级信用风险] 关于foreign exchange forward

老师，外汇掉期远期是没有在外的notional amount吗？利率互换是不是因为名义上拥有对方的头寸，所以其oustanding notional amount比较大？

2024-10-16 13:39:271回答

[二级信用风险] beneficial effect

老师，能不能跟我讲一讲，如何判断netting的benefit effect？为什么只需要判断单边的就可以，netting的好处不应该由双边以上衡量吗，fucture在合同结束时候只有一方支付金额，另一方并无金额支付，那如何netting，其beneficial effect又如何最大呢？

2024-10-16 11:40:371回答

[二级信用风险] counterparty risk

老师，这道题目，说法一还有其他是解释吗？ 说法二：老师是不是对于预测或者模型使用，其参数都不用真实参数，例如真实PD用来情景分析，风险中性PD用来模型预测？ 这里的Market-Implied Probability是不是二叉树的风险中性违约概率呢？

2024-10-16 11:12:352回答

[二级信用风险] IMPLIED correlation

老师，能不能跟我讲讲这道题目，隐含波动率，我只知道是通过市场倒推

2024-10-16 10:13:281回答

[二级信用风险] oc account

老师，我记得只有senior和mezzanine层吸收后留下的现金流必须大于阈值的才给equity，优先给oc，那么这样子，equity应该是0，oc有180 000才对

2024-10-16 09:56:161回答

[二级信用风险] Spread Curve

老师，这道题目，我在讲义上看和老师上课讲的，将CDS-T画出来图像是downward slopping，而且只有downward的near term的slop才steeper

2024-10-16 09:46:562回答

[二级信用风险] 老师您好，这里ccr作为cr时，到底aggregation是一个缺点还是需要去做到aggregation呢

2024-10-16 09:40:502回答

[二级信用风险] Backward Induction

老师，这个backward induction是什么呢？这道题只需要记住bootstrapping可以用来预测hazard rate就可以吗？是不是根据bootstrap获得各种数据，得到z-spread，因为我公式推出只需要有 PD CS Z-spread就可以得到hazard rate，CS可以观测，PD解析说可以用cs推出来，只差z spread

2024-10-16 09:39:191回答

[二级信用风险] Synthetic CDO

老师，能不能跟我讲一讲合成CDO的相关知识和考点，PPT上面只有这一个结构，我看不出所以然

2024-10-16 09:13:041回答

[二级信用风险] CDX NA IG

老师，能不能跟我讲讲这个 CDX NA IG index的相关知识？和主要考点？

2024-10-16 09:05:112回答